Systemy śledzenia trendów - quotLost Paradisequot napisane przez Sergey Tarassov Wyobraź sobie, że znalazłeś maszynę czasową, która może dostarczyć cię do 1900 roku. Plus zajmuje Cię tam ze wszystkimi komputerami, programami, nowoczesną wiedzą, itd. Czy handlu następnie z powodzeniem myślę, że tak. Chociaż rynek papierów wartościowych sto lat temu był tak trudny, jak zawsze, to miało dużą przewagę w porównaniu z dzisiejszym rynkiem akcji. Ta korzyść była możliwość zastosowania trendu po systemie. W tym artykule będę starał się porównywać DJI od czasu do czasu, a zobaczysz jaka jest znaczna różnica pomiędzy obrotem trendem po rynku a tym, który mamy dzisiaj. Klasyczny ruch zwrotnic średnich - tendencja następująca System A c maszynowa ruchoma średnica systemu obrotu wygląda następująco: Tu program generuje sygnał kupna, gdy średnia szybkość (czerwona) przecina średnią ruchomej średnie (niebieskie) z dołu do góry odwrót sygnał sprzedaży generowany jest w oparciu o zwrotną krzyżówkę. Logika tego systemu handlowego jest całkiem oczywista, składa się z dwóch etapów: Krok 1 - obserwuj moment, w którym średnia szybko poruszająca się osiąga jego dolny Krok 2 - odczekaj chwilę, podczas gdy ten trend trendu jest potwierdzony przez ruch w górę skrętu z średnia wolna średnio zatrudnia tę procedurę Ta strategia jest dość oczywista i intuicyjna. Główną postacią tutaj jest tendencja, a naszym celem jest ujawnienie momentu, w którym zaczyna się ta tendencja. Tak więc jest to trend następujący system. Odwrócenie przecięcia średniej ruchomej - powrót do średniego systemu W e może zastosować inną regułę - kupowanie, gdy średnia szybkośd przecina średnią o wolnym ruchu od góry do dołu. Jeśli to zrobimy, otrzymamy zupełnie inny system handlu. Oto jak wygląda system odwrócony: tutaj ruch cen wydaje się bardziej jak oscylacja wokół wolnej (niebieskiej) średniej ruchomej. Jeśli cena zbliży się zbyt daleko od niebieskiej krzywej, wraca do jakiejś średniej wartości. Główną postacią jest tendencja do powrotu do tej średniej wartości. W porównaniu do pierwszego przykładu, w którym średnia ruchoma wolna (niebieska) przyciąga na światło dzienne kolejny ruch trenujący, średnia ruchoma w drugim przykładzie zapewnia poziom atrakcyjności, a cena oscyluje wokół tego poziomu. W ten sposób możemy określić dwa style ruchu cen - następują tendencje i powrócić do średniej. Chciałbym wspomnieć, że te dwa wzorce zachowań nie są związane bezpośrednio z rynkiem trenującym i bocznym. Jeśli trend jest silny, możemy mieć więcej trendów po wzorach, ale nie zawsze tak jest. Na przykład w okresie silnego trendu wzrostowego w 2003 roku - na początku 2004 r. Nadal mieliśmy wiele powrót do średnich ruchów: ta kwestia jest czymś więcej niż tylko trendem. W teorii Chaosu definiuje się dwa rodzaje systemów: uporczywe i anty-trwałe systemy. Te dwa rodzaje zachowania rynku (opisane powyżej) odpowiadają tej definicji. Poniżej spróbuję wyjaśnić te podmioty prowadzące badania i korzystanie z języka zrozumiałego przez przedsiębiorcę (dla specjalistów z teorii Chaosu badania można również przeprowadzić za pomocą analizy RS). IMHO: te dwa schematy zachowania umożliwiają określenie globalnej tendencji w zachowaniu na giełdzie: jego struktura fraktalna dramatycznie zmieniła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. W tym artykule będę próbował ujawnić tę tendencję. Pobrałem indeks Dow Jones Industrial od 1900 r. Do 1910 r. I uruchom program Constructor Strategii Handlowej w programie Timing Solution. Moduł ten przeszukuje najbardziej zbywalne strategie dla każdego instrumentu finansowego. Oczywiście pozwala na znalezienie optymalnej krzywej średniej ruchomej dla tego przyrządu. W naszym przykładzie DJI analizuje ponad tysiąc strategii opartych na różnych średnich kroczących i pokazuje informacje statystyczne dla pierwszych 50 najbardziej dochodowych. Tu jest: tylko 5 z 50 strategii opierających się na średnich ruchach jest odwracanych (jest to 10 na 50), tzn. W większości przypadków (90) klasyczne ruchome przeciski średnie prowadziły od 1900 r. Do 1910 r. Innymi słowy, stu lat poprzednio tendencja do realizacji strategii przeważyła na giełdzie. Pogoda w tym kraju była dokonywana przez inwestorów. Celem handlowców było wtedy znalezienie odpowiedniej strategii, aby poruszać się w trendzie. Raj zostaje stracony Wróćmy do naszych czasów i zobaczmy, co stało się na giełdach przez sto lat. Ive zbadać ruchomych średnich przecina strategii przy użyciu teraz indeksu Dow Jones Industrial Index w latach 2000-2017. Rezultat jest imponujący: wszystkie 50 najlepszych strategii handlowych opierających się na ruchomych przejazdach przecina się na przeciętnym poziomie. Fakt ten z całą pewnością mówi nam, że obecnie giełda jest przenoszona przez zupełnie inne przekładnie niż sto lat temu. Większość pieniędzy na giełdzie nie jest wyprowadzana z tendencji, są one dokonywane z ruchu odwrotnego. Pogoda na tej ziemi jest teraz roboty handlowe, które są w stanie obsłużyć najmniejsze wahania cen. Indeks inwersji (II) Jako miarę stanu giełdowego (tj. Tendencja następująca lub średnia powrót) wykorzystałem indeks inwersji (II). Obliczany jest w ten sposób: program wyszuka najlepsze przeceny średnich ruchów w analizowanym instrumencie finansowym (tj. Przecina średnie przecięcia, które zapewniają najlepszy zysk i analizujemy zarówno przecięcia średnie, jak i odwrócone ruchomych średnich ruchów). Program analizuje ponad tysiąc różnych połączeń krzyżowych średnich kroczących. Spośród wszystkich strategii dotyczących średnich kroczących, program wybiera 50 najlepszych i oblicza procent przecięć odwróconych. Wyższy odsetek kwot odwróconych wskazuje, że w przypadku wybranego instrumentu finansowego powrót do średniej strategii działa lepiej niż tendencja do realizacji strategii. Na przykład ta rekord oznacza, że w analizowanym okresie dwie strategie są opłacalne: 1 - odwrócone prostoliniowe krzywe przecięcia z okresami fast3 i wolnymi prętami oraz 2 - odwrócone trzykrotne ruchome średnie krzyżowe fast3 paski środkowe5 paski slow7 barów. Wskaźnik ten zmienia się w zakresie 0-100 diapaz. Jeśli wskaźnik II jest wysoka, oznacza to, że w przypadku omawianego rynku występuje więcej przepływów z powrotem do średnich ruchów, podczas gdy niska wartość tego wskaźnika wskazuje, że trenuje tendencja następująca po tendencji. Zaletą tego wskaźnika jest: jest bardzo wrażliwa na zmiany zachowań na rynku akcji. Pozwala zobaczyć znacznie więcej niuansów niż standardowa analiza RS. Historia indeksu inwersji Pozwala sprawdzić, jak ten indeks się zmienił w czasie. Pobrałem dane o historii cen DJI od roku 1890 i zbadałem strategie poruszania się w różnych odstępach 10 lat: 1890-1900, 1895-1905, 1900-1910 itd. W każdym przedziale obliczany jest Indeks Inwersji. Tu jest: Jak widać wskaźnik inwersji zawsze wynosił mniej niż 50 lat do 1980 r. Od 1985 r. Skoczy do 89, a ponieważ jest bardzo wysoki (spadek w roku 2000 spowodowany jest dużym trendem w latach 90. XX wieku) . Teraz pojawia się pytanie: kiedy dokładnie i dlaczego niniejsze wydanie zwróciło uwagę na strategie średniej strategii, obliczyłem bardziej szczegółowy schemat tego indeksu obejmujący lata 1975-1990: widać tu, że zmiany te miały miejsce od roku 1981. Dlaczego ja nie wiem dokładnie. Jednak pierwszą myślą, która przychodzi mi do głowy w roku 1981, jest reforma Reagana, zwłaszcza deregulacja sektora finansowego (latem 1981). Nowy duży gracz przyszedł na giełdę, zautomatyzowano systemy obrotu, co całkowicie zmieniło krajobraz gruntów na giełdzie. Indeks inwersji wskazał tę zmianę bardzo dokładnie, nawet do roku. Tutaj można pobrać arkusz programu Excel z tymi tabelami. 4 Godzinny trend Forex Po strategii With Moving Average Here8217s jest wszechstronną strategią handlową, która może być wykorzystana do kupowania i sprzedawania odwróceń tendencji lub do kupowania dipów w ustalonym trendzie lub sprzedaży zebrania w ustalony trend spadkowy. Wskaźniki: 200 Średni ruch okresowy, MAAngle z ustawieniami domyślnymi Okres (y) preferowany: 4 Godziny: dowolna para preferowanych walut: Majors Krzyż Walutowy 4H Wykres EURUSD: Jak wejść w handel Jak pokazano powyżej, otwarcie następnego paska, gdy cena spada poniżej paska wskaźnika 200 EMA i MAAANGLE kolor brązowy. Wręcz przeciwnie, idź długo na otwarcie następnego paska, gdy cena przekracza 200 EMA i MAAngle bar kolor zielony. W ustalonej tendencji, przejdź długi, gdy kolor paska MAAANGLE zmienia się z żółtego lub brązowego na ZIELONY (kupie dipów). W ustalonej tendencji spadkowej, przejdź krótko, gdy bar barwy MAAANGLE zmienia się z żółtego lub zielonego na BROWN (sprzedaj zebrania). Poniższe przykłady handlowe służą lepszemu zrozumieniu koncepcji handlowej. Kliknij wykres, aby powiększyć. Cena powyżej średniej ruchomej 200 Należy poczekać, aż MAAngle zmieni się z koloru brązowego lub żółtego na kolor GREEN Wykonaj długą transakcję Zatrzymaj stop loss poniżej poprzedniego swingu lub 1 pip poniżej 200 EMA. Cel cenowy: ryzyko X 1,5 lub lepsze (tj. Ryzyko 50 pipsów na 75 pipsów) Alternatywna metoda zysków z zysku: Zysk z poprzedniego wysokiego poziomu (opór). Cena poniżej średniej ruchomej 200 Należy poczekać, aż MAAngle zmieni się z zielonego lub żółtego na kolor BROWN Wykonaj krótki handel Utrata miejsca zatrzymania powyżej poprzedniego kołysania lub 1 pipę powyżej 200 EMA. Cel cenowy: ryzyko X 1,5 lub lepsze (tj. Ryzykuje 80 pipsów na 120 pipsów) Alternatywna metoda zysku z zyskiem: Zysk z poprzedniego poziomu na niskim poziomie (wsparcie). Podobne posty: Pobierz Forex Analyzer PRO za darmo Dzisiaj nowy system Forex z Super Dokładne i szybkie sygnały Generowanie technologii. Forex Analyzer PRO generuje sygnały kupna i sprzedaŜy bezpośrednio na wykresie z dokładnością laserową i NIGDY NAPRAWY Do 200 Pips każdego dnia Kup i sprzedaj sygnały Forex Zaawansowane wykrywanie zakresu dziennego e-mailu Alerty handlowe bez powtarzania lub zwijania Zawsze szanujemy Twoją prywatność w Dolphintrader. Whats najlepsza długość dla średniej ruchomej Trader pracują na podłodze Giełdy Papierów Wartościowych w Nowym Jorku. CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Jeśli nie 200-dniowa średnia ruchoma, w jaki sposób 100-dniowy lub 50-dniowy Są pytania zadawane pytaniom, w formie czy w inny sposób, przez liczniki rynku na całym świecie, dowiedzieć się, który wskaźnik (wskaźniki) będą wykorzystywane do powiedzenia im, kiedy wyjść z niewiarygodnej imprezy, którą Wall Street rzuca. Hulbert: March Madness odnosi się do Twojego portfolio Mark Hulbert doradza widzom, aby nie podejmowali nieodpowiedzialnych ruchów ze swoim portfelem akcji w wyniku emocjonalnych reakcji March Madness. Zaledwie trzy tygodnie temu pamiętasz, skupiłem się na 200-dniowej średniej ruchomej. jeden z bardziej powszechnie stosowanych wskaźników do określania zmian na rynkach głównych tendencji. Odkryłem, że pozostało wiele do życzenia: na przykład jego wydajność znacznie zmniejszyła się w ciągu ostatnich dziesięcioleci, tak że niektórzy badacze zaczęli zastanawiać się, czy utraciła zdolność do wyznaczania pozycji na rynku. Innym powodem, że niektóre liczniki czasu na rynku są niezadowolone z 200-dniowej średniej ruchomej nie jest krytyką per se, ale nieodłączną cechą każdego wskaźnika trendów: z definicji nie będzie wybierany szczyt. To dlatego, że sygnał sprzedaży nie zostanie uruchomiony dopóki rynek nie spadnie poniżej średniego poziomu z poprzednich 200 dni handlowych. W tym czasie rynek mógł już ponieść znaczną stratę. Z obu powodów niektórzy z Was, którzy przeczytali moją trzygodzinną kolumnę, zachęcali mnie do pomiaru skuteczności znacznie krótkoterminowych średnich kroczących. To właśnie zrobiłem dla tej kolumny. Niestety, nie osiągnęłem bardzo różniących się wyników z jakimkolwiek krótszym średnim ruchem, które studiowałem. Być pewnym, że krótkoterminowa średnia ruchomej średniej wykona lepszą pracę niż 200-dniowy wypadek szybciej, gdy rynek się wyczerpie. Ale oni także dostają whipsawed na utratę częściej, jak również. W ujęciu długoterminowym ich zapisy nie różnią się istotnie od średniej ruchomej w ciągu 200 dni. Co więcej, każda średnia z testowanych przecięć, które doświadczałem, wykazywała ten sam wyraźny spadek zysków w ostatnich dziesięcioleciach, jak stwierdziłem z średnią 200 dni. Zaskoczony tymi wynikami Norm Fosback, były szef Instytutu Badań nad Gospodarką Ekonometryczną i obecnie redaktor Fosbacks Fund Forecaster, twierdzi, że nie powinniśmy być. W podręczniku, który napisał trzy dekady temu, zatytułowany "Market Market Logic", napisał: "Nie ma żadnych liczb magicznych. Niektóre średnie ruchome długości mogły działać najlepiej w przeszłości, ale w końcu coś musiało najlepiej działać w przeszłości i testować wszystko, co możliwe, w jaki sposób można pomóc, ale nie znaleźć tego Powinien być podstawowym wymogiem jakiejkolwiek średniej ruchomej po tym systemie, że praktycznie wszystkie średnie ruchome średnie długości przewidują skutecznie w większym lub mniejszym stopniu. Jeśli tylko jedna lub dwie długości pracy, kursy są wysokie, że sukcesy zostały uzyskane przez przypadek. Co z krzyżem śmierci Zanim opuszczę temat poruszających się średnich długości, chcę też powiedzieć kilka słów o próbach połączenia dwóch średnich ruchów o różnych długościach w jeden system trendów. Wielu uważa, że jest to niedźwiedzia, gdy krótszy ruchome przeciętne przecinają się poniżej dłuższego, i upartego, gdy krótszy wzrasta powyżej dłuższego. Nawiasem mówiąc, w przypadku 50-dniowych i 200-dniowych średnich, te dwie przecięcia są nazywane krzyżem śmierci i złotym krzyżem. Badałem całą śmierć i złote krzyże w ciągu ostatniego stulecia dla Dow Jones Industrial Average. Jak wcześniej stwierdziłem, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci ich zdolności predykcyjne znacznie spadły. Zawiadomienie z dołączonej tabeli, że przez cały okres istnienia Dow istniał od 1896 roku, te dwa zdarzenia crossover przynosiły szacunek pracę. Należy jednak zauważyć, że od 1970 r. Wykonali znacznie mniejsze prace, a rynek w ciągu jednego, trzech i sześciu miesięcy po przekroczeniu średniej krzyży śmierci przewyższał średnie krzyże. Średni przyrost Dow w przyszłym miesiącu Średni przyrost Dow w ciągu najbliższych trzech miesięcy Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane śródroczne dostarczone przez SIX Financial Information i podlegające warunkom użytkowania. Historyczne i bieżące dane na koniec dnia dostarczane przez SIX Financial Information. Dane dzienne opóźnione na wymianę. Indeksy SampPDow Jones (SM) firmy Dow Jones amp, Inc. Wszystkie notowania są w lokalnym czasie wymiany. Dane sprzedaży w czasie rzeczywistym w NASDAQ. Więcej informacji na temat symboli handlowych NASDAQ i ich aktualnego stanu finansowego. Dane dzienne opóźniały się 15 minut dla Nasdaq i 20 minut w przypadku innych transakcji. Indeksy SampPDow Jones (SM) firmy Dow Jones, Inc. Dane śródroczne SEHK są dostarczane przez SIX Financial Information i są co najmniej 60-minutowe opóźnione. Wszystkie notowania są w lokalnym czasie wymiany. Nie znaleziono wynikówTrigowy ruch średnioroczny System obrotu trójwymiarowego (zasady i objaśnienia poniżej) jest klasycznym trendem następującym po systemie. Jako takie, włączono je do naszego raportu Trend Trend. który ma na celu ustalenie wskaźnika odniesienia do śledzenia ogólnej realizacji tendencji jako strategii handlowej. Stan Mądrości Trend Poniżej zamieszczono wyniki złożonego indeksu składającego się z klasycznych trendów następujących systemów (Triple Moving Average i innych) symulowanych w wielu terminach i portfela kontraktów terminowych wybranych z 300 rynków kontraktacji terminowej na ponad 30 giełdach, które to Mądrości Handel może zapewnić klientom dostęp do. Portfel jest globalny, zróżnicowany i zrównoważony w głównych sektorach. Co miesiąc publikujemy aktualizacje w raporcie, w tym w systemie handlu Triple Moving Average. Subskrypcja jest najlepszym sposobem na śledzenie i regularne śledzenie wyników trendu. Subskrybuj, upewnij się, że nie przegap naszego stanu Trend Po aktualizacji raportu. Otrzymuj darmowe aktualizacje co miesiąc Trend po osiągnięciu wyników w skrócie Cel tendencji po benchmarku Przydatne statystyki i analizy Pełny raport historyczny dla nowych abonentów Jedną z najbardziej popularnych strategii handlowych wśród profesjonalnych kontrahentów terminowych. Potrójny średni ruch średnioroczny System handlu przy użyciu trzech średnich ruchów, jeden krótki, jeden środek i jeden długie. Trzykrotny ruch średnio handlowy zajmuje się długo, gdy krótka średnia ruchoma jest wyższa od średniej średniej ruchomej, a średni ruchoma średnia jest wyższa niż średnia długa średnia ruchoma. Gdy średnia krótkotrwała średnia jest poniżej średniej średniej ruchomej, system kończy pracę. Odwrotność jest prawdziwa w przypadku krótkich transakcji. Z tego powodu, w przeciwieństwie do systemu handlu Dual Moving Average, system ten nie zawsze znajduje się na rynku. System jest poza rynkiem, gdy relacje pomiędzy krótką MA i średnią MA nie odpowiadają relacjom między średnim i długim MA. Na przykład biorąc pod uwagę Długie transakcje, jeśli krótka macierz jest wyższa od średniej, ale średnio długa żywotność jest podłużna, system jest poza rynkiem. Podobnie, jeśli średni nośnik MA przekroczy długi MA, ale krótka MA nie przekracza średniej MA, system jest poza rynkiem. Oznacza to, że system Triple Moving Average może inicjować transakcje z powodu: Krótkiego MA powyżej średniej MA dla długich wpisów lub do dołu dla krótkich wpisów. Jest to najczęstsza sprawa. Średnia MA jest powyżej długiej MA, gdzie krótka MA jest już powyżej średniej MA dla długich wpisów lub poniżej długiej MA, gdzie krótka MA jest już pod średnim MA dla Short entries. To się stanie, gdy rynek jest od dłuższego czasu opadający lub opadający, a następnie odwraca kierunek. Trzeba mieć dłuższy czas, aby średnia MA przeniosła się na drugą stronę długiej macicy, ponieważ są one niższymi średnimi ruchami niż średnia krótka. System obrotu potrójnym ruchem opuszcza opcjonalnie stoper oparty na średnim zakresie rzeczywistym (ATR). Jeśli zatrzymanie ATR nie jest używane, system wykorzystuje wartość długiej średniej ruchomej jako ogranicznik dla określania pozycji. W przypadku zatrzymania system ponownie wróci, gdy powyższe warunki są prawdziwe, nawet jeśli jest to otwarty dzień następny. System handlu potrójnym ruchem potrójnym zawiera siedem parametrów wpływających na pozycje: Średnia długa średnia Liczba dni w długiej średniej ruchomej. Średni ruchoma Średnia liczba dni w średniej średniej ruchomej. Krótka średnia ruchoma Liczba dni w krótkiej średniej ruchomej. Jeśli zostanie ustawiona wartość TRUE, system wejdzie w stan zatrzymania na podstawie pewnej liczby ATR z punktu wejścia. Liczba dni używanych do obliczania ATR. Ten parametr jest widoczny i aktywny tylko wtedy, gdy opcja Użyj zatrzymania ATR jest TRUE. Szerokość stopu wyrażona w wartościach ATR. Ten parametr jest widoczny i aktywny tylko wtedy, gdy opcja Użyj zatrzymania ATR jest TRUE. Jeśli opcja Użyj ATR jest FALSE, system handlu oblicza stopę po cenie długiej średniej ruchomej dla celów określania pozycji. W tym przypadku przystanek jest aktywny tylko pierwszego dnia. Blisko krótkiego MA Jeśli ustawisz na True, Trading Blox wygrałby transakcję, chyba że zamknięcie jest również po prawej stronie krótkiej średniej ruchomej. Na przykład przy ustawieniu tego parametru na wartość True, oprócz krótkiej średniej ruchomej przeciętnej średniej ruchomej i średniej średniej ruchomej znajdującej się w długiej średniej ruchomej, wartość graniczna musi być powyżej krótkiej średniej ruchomej, aby wywołać długi pozycja pozycji. Alternatywne systemy Oprócz systemów handlu publicznego oferujemy naszym klientom kilka niezależnych systemów handlowych. ze strategiami od długoterminowej tendencji po krótkotrwałym średnim odwróceniu. Świadczymy również usługi pełnego wdrożenia w pełni zautomatyzowanego rozwiązania do prowadzenia strategii strategicznych. Proszę kliknąć na poniższe zdjęcie, aby zobaczyć nasze wyniki systemów obrotu. Wymagane ujawnienie informacji o ryzyku związanym z CFTC w odniesieniu do hipotetycznych wyników Wyniki hipotetyczne mają wiele wrodzonych ograniczeń, z których niektóre opisano poniżej. Nie jest reprezentowana żadna reprezentacja, że jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do przedstawionych. w rzeczywistości często występują znaczne różnice między hipotetycznymi wynikami osiągniętymi a rzeczywistymi osiągnięciami osiągniętymi w następstwie każdego konkretnego programu handlowego. Jednym z ograniczeń hipotetycznych osiągnięć jest to, że są one ogólnie przygotowane z korzyścią z perspektywy czasu. Ponadto hipotetyczny obrót nie wiąże się z ryzykiem finansowym, a hipotetyczny zapis handlowy nie może w całości uwzględniać wpływu ryzyka finansowego na rzeczywisty obrót. Na przykład zdolność do odstąpienia od utraty lub przestrzegania konkretnego programu handlowego pomimo strat handlowych stanowią istotne punkty, które mogą mieć negatywny wpływ na rzeczywiste wyniki handlowe. Istnieje wiele innych czynników związanych z rynkami w ogóle lub wdrażania konkretnego programu handlowego, którego nie można w pełni uwzględnić przy sporządzaniu hipotetycznych wyników, a wszystkie mogą mieć negatywny wpływ na rzeczywiste wyniki handlowe. Trading Mądrości jest zarejestrowanym przez NFA Brokerem Wprowadzającym. Oferujemy globalne usługi maklerskie, doradztwo w zakresie zarządzania kontraktami terminowymi, usługi handlu bezpośredniego i usługi w zakresie wykonywania systemu transakcyjnego dla osób fizycznych, korporacji i specjalistów branży. Jako niezależny broker wprowadzający utrzymujemy relacje rozliczeniowe z kilkoma głównymi kontrahentami Komisji Futures na całym świecie. Wiele relacji rozliczeniowych pozwala nam oferować naszym klientom szeroki wachlarz usług i wyjątkowo szeroki zakres rynków. Nasze relacje rozliczeniowe zapewniają klientom dostęp do kontraktów terminowych, towarów i walut obcych na całym świecie. copy 2017 Handel Wisdom Trading Futures wiąże się z istotnym ryzykiem strat i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Dotychczasowe wyniki nie wskazują na przyszłe wyniki.
No comments:
Post a Comment