Wzrostem wykładniczo średniej ruchomej jest ważona średnia ruchoma, w której współczynniki wagi są mocami S. stała wygładzania. Wytworzona wykładniczo średnia średnica ruchoma jest obliczana na podstawie wszystkich zgromadzonych danych zamiast rozdrabniać po kilku dniach. Dla d d wykładnicza wygładzona średnia ruchoma jest następująca: jest to tylko sekwencja geometryczna Kolejnym terminem w takiej sekwencji jest: A d (1 S) M d SA d -1. Obliczanie jest przyspieszone i zrozumiałe, jeśli zastąpimy: P 1- S dla S do równania na następną kadencję. Robimy trochę algebry, odkrywamy: To przeformułowanie sprawia, że operacja wygładzania jest bardzo intuicyjna. Każdego dnia bierzemy stary numer trendu A d -1. obliczyć różnicę między nią a bieżącym pomiarem M d. następnie dodać procent tej różnicy P do starej wartości trendowej uzyskać nową. Oczywiście, im bliżej P wynosi 1 (a tym samym B jest zbliżony do zera), tym większy wpływ na nowy pomiar ma trend. Jeśli P1, stara wartość trendów A d -1 zniknie, a średnia ruchoma śledzi dokładnie dane. Na przykład ze stałą wygładzania S 0,9 używamy do danych wagowych, obliczymy nową wartość trzpienia A d od poprzedniej wartości trendu A d-1 i wagi dzisiejszej Md jako: podczas dyskusji na temat średnich ruchomej wykładanych wykładniczo, w szczególności ich finansowych aplikacje, uważaj na mylenie stałej wygładzania S przy użyciu wariantu P1-S wprowadzonego w celu uproszczenia obliczeń i lepszego dostrzegania wpływu nowych danych na średnią ruchliwą. P jest często określane jako procent wygładzania terminu 10 wygładzanie odnosi się do obliczenia, w którym P 101000.1, a tym samym 0. 0. Średnia średnia ruchoma przewyższa średnią cenę instrumentu przez pewien okres czasu. Kiedy obliczy się średnią ruchoma, średnia cena instrumentu dla tego okresu. Wraz ze zmianą ceny jego średnia ruchoma wzrasta lub maleje. Istnieją cztery różne typy średnich kroczących: Proste (zwane również arytmetykiem), Wykładowe. Wygładzony i ważony. Średnia ruchoma może być obliczona dla dowolnego zbioru danych sekwencyjnych, w tym cen otwarcia i zamknięcia, najwyższych i najniższych cen, wolumenu obrotu lub innych wskaźników. Jest to często przypadek, gdy używane są podwójne średnie ruchome. Jedyną rzeczą, w której średnie ruchome różnych typów różnią się znacznie od siebie, jest to, że współczynniki wagi, które są przypisane do najnowszych danych, są różne. Jeśli chodzi o Simple Moving Average. wszystkie ceny danego okresu są równe wartości. Średnie ruchy wykładnicze i liniowe ważone Moving Average przywiązują większą wartość do najnowszych cen. Najczęstszym sposobem interpretowania średniej ruchomej jest porównanie jego dynamiki z akcjami cenowymi. Kiedy cena instrumentu wzrasta powyżej średniej ruchomej, pojawi się sygnał kupna, jeśli cena spadnie poniżej średniej ruchomej, co mamy w sprzedaży. Ten system handlowy, oparty na średniej ruchomej, nie ma na celu umożliwienia wejścia na rynek w najniższym punkcie, a jego prawo wyjścia na szczyt. Pozwala to działać zgodnie z następującą tendencją: kupić wkrótce po osiągnięciu cen i sprzedać wkrótce po osiągnięciu szczytu. Średnie ruchome mogą być również stosowane do wskaźników. W tym przypadku interpretacja wskaźników średnich kroczących jest podobna do interpretacji średnich zmian cen: jeśli wskaźnik wzrasta powyżej jego średniej ruchomej, oznacza to, że ruch wskaźników rosnących prawdopodobnie będzie kontynuowany: jeśli wskaźnik spadnie poniżej średniej ruchomej, to oznacza, że prawdopodobnie będzie ona nadal spadać w dół. Oto typy średnich kroczących na wykresie: Średni ruchoma (SMA) Wytrzymałość średnia ruchoma (SMMA) Średnia średnia ruchoma (LWMA) Można przetestować sygnały handlowe tego wskaźnika, tworząc Doradcę ds. Ekspertów w Kreatorze MQL5. Obliczanie Proste średnie ruchome (SMA) Proste, innymi słowy, arytmetyczna średnia ruchoma jest obliczana przez zsumowanie cen zamknięcia przyrządu przez pewną liczbę pojedynczych okresów (na przykład 12 godzin). Wartość ta jest podzielona przez liczbę takich okresów. SMA SUM (ZAMKNIJ (i), N) N SUMA suma ZAMKNIĘCIE (i) bieżąca cena okresu zamknięcia N liczba okresów obliczeniowych. Wyjściowa średnia ruchoma (EMA) Wytworzona wyrafinowana średnia ruchoma jest obliczana poprzez dodanie pewnej części aktualnej ceny zamknięcia do poprzedniej wartości średniej ruchomej. Przy średnich ruchliwych wykładniach najświeższe ceny są o większej wartości. Średnia wartość średniej ruchomej P-percent będzie wyglądała następująco: EMA (CLOSE (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) CLOSE (i) bieżąca cena zamknięcia okresu EMA (i - 1) poprzedniego okresu P procent wykorzystania wartości cenowej. Średnia średnia ruchoma (SMMA) Pierwsza wartość tej wygładzonej średniej ruchomej jest obliczana jako średnia ruchoma (SMA): SUM1 SUM (CLOSE (i), N) Druga średnia ruchoma jest obliczana według tego wzoru: SMMA (i) (SMMA1 (N-1) ZAMKNIĘCIE (i)) N Następujące średnie ruchome oblicza się według poniższego wzoru: PREVSUM SMMA (i - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) ZAMKNIĘCIE (i)) N SUM sum SUM1 suma cen zamknięcia dla okresów N jest liczona z poprzedniego paska PREVSUM wygładzona suma poprzedniego paska SMMA (i-1) wygładzona średnia ruchoma poprzedniego paska SMMA (i) wygładzona średnia ruchoma prądu (z wyjątkiem pierwszego) ZAMKNIĘCIE (i) bieżąca cena zamknięcia N okres wygładzania. Po konwersjach arytmetycznych można uprościć wzór: SMMA (i) (SMMA (i-1) (N-1) ZAMKNIĘCIE (i)) N Średnia ważona średnia liniowa (LWMA) W przypadku ważonej średniej ruchomej, więcej niż wczesnych danych. Ważona średnia ruchoma jest obliczana poprzez pomnożenie każdej z cen zamknięcia w ramach rozpatrywanej serii o pewien współczynnik wagowy: LWMA SUM (CLOSE (i) i, N) SUMA (i, N) Suma suma ZAMKNIĘCIE (i) aktualna cena zamknięcia SUM (i, N) całkowita suma współczynników wagowych N okres wygładzania. Expunential Moving Average - EMA PRZENIESIONY Średni ruch ruchowy - EMA 12 i 26-dniowe EMA są najpopularniejszymi krótkoterminowymi średnimi i są wykorzystywane do tworzenia wskaźniki takie jak średnia dynamika konwergencji ruchomej (MACD) i procentowy oscylator cen (PPO). Ogólnie, 50- i 200-dniowe EMA są wykorzystywane jako sygnały długoterminowych trendów. Handlowcy, którzy stosują analizę techniczną, wskazują, że ruchome średnie są bardzo przydatne i wnikliwe, gdy są stosowane prawidłowo, ale powodują spustoszenie, gdy są niewłaściwie wykorzystywane lub są błędnie interpretowane. Wszystkie średnie ruchome powszechnie stosowane w analizie technicznej są ze swej natury wskaźnikami słabiej rozwiniętymi. W konsekwencji wnioski wyciągnięte z zastosowania średniej ruchomej do konkretnego wykresu rynkowego powinny być potwierdzeniem ruchu na rynku lub wskazaniem jego siły. Bardzo często, kiedy ruchoma średnia linia wskaźników dokonała zmiany odzwierciedlającej znaczny ruch na rynku, optymalny punkt wejścia na rynek już minął. EMA służy do łagodzenia tego dylematu do pewnego stopnia. Ponieważ obliczenia EMA wiążą się z najnowszymi danymi, uciska akcję cenową nieco mocniej, a zatem reaguje szybciej. Jest to pożądane, gdy EMA jest wykorzystywany do uzyskania sygnału wejściowego do obrotu. Interpretacja EMA Podobnie jak wszystkie przeciętne wskaźniki ruchomości, są one znacznie lepiej dostosowane do trendów rynkowych. Kiedy rynek jest w silnym i trwałym trendu. linia wskaźników EMA pokaże również tendencję wzrostową i vice versa dla tendencji spadkowej. Czujny przedsiębiorca nie tylko zwróci uwagę na kierunek linii EMA, ale również relację szybkości zmian z jednego paska do jednego. Na przykład, gdy akcja cenowa silnej trendu zacznie się spłaszczać i odwrócić, tempo zmian EMA z jednego paska do drugiego zacznie się zmniejszać do czasu, gdy linia wskaźnika spłaszczy, a stopa zmian będzie równa zero. Z powodu efektu opóźnienia, w tym momencie, a nawet kilku barów, akcja cenowa powinna już się odwrócić. Wynika z tego, że obserwowanie konsekwentnego zmniejszenia szybkości zmian EMA mogłoby być wykorzystane jako wskaźnik, który mógłby przeciwdziałać dylematowi spowodowanemu przez opóźniony wpływ średnich kroczących. Typowe zastosowania EMA EMA są powszechnie stosowane w połączeniu z innymi wskaźnikami w celu potwierdzenia znacznych ruchów na rynku i pomiaru ich ważności. Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą handel na rynku w ciągu dnia i szybko rozwijających się rynków, EMA jest bardziej stosowna. Często handlowcy używają EMA do określenia nastawienia do handlu. Na przykład, jeśli EMA na wykresie dziennym wykazuje silną tendencję wzrostową, intraday strategia handlowa może polegać na handlu tylko z długiej strony na wykresie śródrocznym. Jak obliczyć ważone średnie ruchome w programie Excel przy użyciu wygładzonej wygładzania Excel Analiza danych dla manekinów , Wydanie drugie Wydanie Wyrażenie Wygładzające narzędzie w programie Excel oblicza średnią ruchu. Wyrównywanie wykładnicze wyważa jednak wartości zawarte w obliczeniach średniej ruchomej, dzięki czemu ostatnie wartości mają większy wpływ na przeciętne obliczenia, a stare wartości mają mniejszy wpływ. Ważenie to osiąga się poprzez stałą wygładzania. Aby zilustrować, jak działa narzędzie Exponential Smoothing, załóżmy, że ponownie spoglądasz na średnią dzienną temperaturę. Aby obliczyć ważone średnie ruchome przy użyciu wyrównania wykładniczego, wykonaj następujące kroki: Aby obliczyć wyświtowaną średnią ruchomej, najpierw kliknij na przycisk polecenia Data Analysis (Analiza danych) tabela Data8217s. Gdy program Excel wyświetli okno dialogowe Analiza danych, wybierz z listy Wyszczególnienie Wygładzanie, a następnie kliknij przycisk OK. Excel wyświetli dialog Wyrównań Wykładniczy. Zidentyfikuj dane. Aby zidentyfikować dane, dla których chcesz obliczyć wysoce ruchomą średnią wykładnicę, kliknij pole tekstowe Zakres wejściowy. Następnie zidentyfikuj zakres wejściowy, wpisując adres zakresu arkusza roboczego lub wybierając zakres arkuszy. Jeśli zakres wprowadzania zawiera etykietę tekstową w celu zidentyfikowania lub opisania danych, zaznacz pole wyboru Etykiety. Zapewnij stałą wygładzania. Wpisz wartość stałą wygładzania w polu tekstowym współczynnika tłumienia. Plik Pomocy programu Excel sugeruje użycie stałej wygładzania wynoszącej od 0,2 do 0,3. Prawdopodobnie jednak, jeśli używasz tego narzędzia, masz własne pomysły na to, jaka jest prawidłowa stała wygładzania. (Jeśli nie masz pojęcia o stałej wygładzania, być może nie powinieneś używać tego narzędzia.) Powiedz Excel, gdzie umieścić wykładniczo wyostrzone średnie ruchome dane. Skorzystaj z pola tekstowego Zakres wyjściowy, aby zidentyfikować zakres arkuszy, na który chcesz umieścić średnie ruchome dane. W przykładowym arkuszu danych można przykładowo umieścić średnie ruchome dane w zakresie arkusza roboczego B2: B10. (Opcjonalnie) Wykresuj wykładniczo wyostrzone dane. Aby wyznaczyć wysoce wyrafinowane dane, zaznacz pole wyboru Wyjście wykresu. (Opcjonalnie) Wskaż, że chcesz wyliczyć standardowe informacje o błędach. Aby obliczyć błędy standardowe, zaznacz pole wyboru Standardowe błędy. Excel umieszcza standardowe wartości błędów obok wykładniczo wyważonych wartości średniej ruchomej. Po zakończeniu określania, jakie średnie ruchome informacje mają być obliczane i gdzie chcesz ją umieścić, kliknij przycisk OK. Excel oblicza średnie ruchome informacje.
No comments:
Post a Comment